什么是剥头皮？
剥头皮是一种交易策略，旨在从微小的价格变化中获利，一旦交易盈利，这些交易的利润就会迅速获得。所有形式的交易都需要纪律，但由于交易数量如此之大，而每笔交易的收益又如此之小，交易者必须严格遵守他们的交易系统，避免一次巨大的损失可能会毁掉数十笔成功的交易。
剥头皮交易者会拿走许多小额利润，而不是追逐任何赢家，以便在收益出现时攫取收益。其目的是通过大量盈利来制定成功的交易策略，而不是通过少量成功的交易来实现大额盈利。
剥头皮依赖于降低风险敞口的理念，因为每笔交易在市场上的实际时间相当短，从而降低了不利事件导致大幅波动的风险。此外，它认为较小的变动比较大的变动更容易获得，并且较小的变动比较大的变动更频繁。
1、使用随机震荡指标进行剥头皮交易
剥头皮可以使用随机震荡指标来完成。术语“随机”涉及当前价格相对于最近一段时间的范围的点。通过将价格与其近期范围进行比较，随机指标试图提供潜在的转折点。
使用这种震荡指标进行剥头皮的目的是捕捉趋势市场的走势，即：以一致的方式向上或向下移动。在转折点发生之前，价格往往收盘于近期区间的极值附近，如下所示：
 
在上图，布伦特原油在三分钟时间范围内，我们可以看到价格正在走高，随机指标的低点（用箭头标记）为多头交易提供了切入点，当黑色 %K 线穿过红色 %D 虚线。当随机指标达到其范围的上限（高于 80）时，或者当出现看跌交叉时（当 %K 线穿过 %D 下方时），则退出交易。
相比之下，空头头寸将用于下降趋势的市场，如下所示。这一次，我们不是“逢低买入”，而是“逢高卖出”。因此，我们将在趋势方向上寻找看跌交叉，如下所示：
 
2、使用移动平均线进行剥头皮交易
另一种方法是使用移动平均线，通常用两条相对短期的移动平均线和一条较长的移动平均线来指示趋势。
在下面的示例中，在三分钟欧元/美元图表中，我们短期使用5周期移动平均线和20周期移动平均线 (MA)，长期使用200周期移动平均线。在第一个图表中，长期MA正在上升，因此我们寻找5周期MA穿越20周期上方，然后顺着趋势方向建仓。它们用箭头标记。
 
在第二个例子中，长期移动平均线正在下降，因此我们在价格跌破五周期移动平均线时寻找空头头寸，而5周期移动平均线已经跌破了20周期移动平均线。
 
重要的是要记住，这些交易是顺应趋势的，我们并不希望尝试捕捉每一个动作。与所有剥头皮交易一样，正确的风险管理至关重要，止损至关重要，以避免更大的损失，从而迅速消除许多小赢家。
3、使用抛物线转向指标进行剥头皮交易
抛物线转向指标是一个突出市场移动方向的指标，并试图提供进入和退出点。SAR代表“停止和逆转”。该指标是位于价格条上方或下方的一系列点。价格下方一点是看涨，上方一点是看跌。
点位置的变化表明趋势正在发生变化。
下图显示了DAX的五分钟图表；当价格低于SAR点时可以进行空头交易，当价格高于SAR点时可以进行多头交易。可以看出，有些趋势相当持久，而有时交易者将面临大量亏损交易。
 
4、使用 RSI 进行黄牛交易
最后，交易者可以使用RSI来寻找符合当前趋势的入场点。在第一个示例中，价格稳步走高，三个移动平均线普遍指向更高。
趋势逢低买入，因此当RSI跌至30，然后移动到该线之上时，可能会创建一个入场点。
 
相比之下，当RSI移动到70，然后开始在下降趋势中下降时，就会产生“逢高卖出”的机会，正如我们在下面的示例中看到的那样。
 
剥头皮交易之前您需要了解什么
剥头皮交易需要交易者有铁的纪律，但对时间的要求也很高。虽然较长的时间框架和较小的规模允许交易者离开他们的平台，但由于可能的入场机会较少并且可以远距离监控，但剥头皮交易需要交易者全神贯注。
可能的进入点可能会很快出现和消失，因此交易者必须与他的平台保持联系。对于从事日常工作和其他活动的个人来说，剥头皮不一定是理想的策略。相反，具有更大利润目标的长期交易更适合。
剥头皮是一种很难成功执行的策略。主要原因之一是随着时间的推移需要进行多次交易。关于这个主题的研究往往表明，更频繁的交易者只是更快地亏损，并且资产曲线为负。相反，大多数交易者会通过寻找长期交易和避免剥头皮策略来获得更多成功，并减少交易时间，甚至减轻压力。
剥头皮交易需要对市场走势做出快速反应，并在错过确切时机时放弃交易。“追逐”交易以及缺乏止损纪律是黄牛交易者经常失败的关键原因。只在市场上停留很短一段时间的想法听起来很有吸引力，但在突然迅速逆转的走势中被止损的可能性很高。
交易是一项奖励耐心和纪律的活动。虽然那些成功剥头皮的人确实表现出了这些品质，但他们只是少数。大多数交易者如果拥有更长远的眼光、更小的头寸规模和不那么疯狂的交易节奏，情况会更好。